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临夏不锈钢复合管护栏厂灵活执行套保计划

作者:临夏不锈钢复合管厂 发布日期::2019-08-24

2015年1月上旬,临夏不锈钢复合管护栏厂将有长协矿共计17万吨到港,结算价按照普氏62%指数12月的均价计算。面对国内持续下跌的铁矿石价格,公司一方面积极争取在短时内将该船长协矿向外销售,另一方面考虑在期货上进行相应保值操作。经分析,在12月31日之前,由于采购价格未定,若销售价格确定,则公司面临的是采购价格上涨风险,于是要买入铁矿石期货保值;到了1月1日,由于采购价格已经确定,如果该船货物售价未定,则公司面临销售价格下跌风险,需在期货市场做卖出保值。按照套保比例,根据现货到港后的

2015年1月上旬,临夏不锈钢复合管护栏厂将有长协矿共计17万吨到港,结算价按照普氏62%指数12月的均价计算。面对国内持续下跌的铁矿石价格,公司一方面积极争取在短时内将该船长协矿向外销售,另一方面考虑在期货上进行相应保值操作。经分析,在12月31日之前,由于采购价格未定,若销售价格确定,则公司面临的是采购价格上涨风险,于是要买入铁矿石期货保值;到了1月1日,由于采购价格已经确定,如果该船货物售价未定,则公司面临销售价格下跌风险,需在期货市场做卖出保值。按照套保比例,根据现货到港后的销售情况,逐步平仓。

临夏不锈钢复合管护栏厂认为虽然铁矿石仍处长期下跌趋势中,但由于之前跌幅较大,技术上存在调整需求,且短期供需矛盾并没有更加突出,预期后市将展开低位震荡调整,下跌幅度与速度或将有所放缓。因此,决定对17万吨货物采取分步建仓的方式,初始保值比例约为30%,后期根据价差变化和现货销售量,动态调整头寸量,总量不超过1700手。

根据当时价格走势,判断I1505合约调整区间为485元/吨—520元/吨。在建仓30%后,若铁矿石价格上涨,突破520元/吨,则建仓至80%;若价格继续反弹超过560元/吨,则暂时观望,不再加仓。一旦形成更强势的反弹甚至反转,需根据行情变化和现货销售情况,对头寸进行调整或止损;若建立30%仓位后,铁矿石价格继续下跌,可根据实际情况,选择是否顺势加仓至80%,乃至100%。

为做好风险防控工作,临夏不锈钢复合管护栏厂设定保证金占用不超过总资金的50%,建仓区间根据市场波动及时调整,调整后的建仓方案24小时内报监管部门,每日上传保证金结算中心账户截图,每周上报持仓及资金使用情况。

酒钢重新进入期市前,已建立起较为完善的期货管理制度,套保制度及流程、套保会计规范、风险管理制度等,期货部门人员职责分明,设有交易员、研究员以及专职风控员等岗位,因此当了解到进口矿石的保值需求时,期货部门可以迅速的制定出合理的期现保值策略及详细的交易计划,也可以顺利并及时的完成套保审批流程,在账户展开操作。在期货操作过程中,交易计划并非一成不变,而是根据期货行情变化和现货销售情况不断地进行综合协调、优化,动态把握出入场时机和调整头寸,唯一不变的是保值方向和保值目的。在整个保值操作周期中,期货部门与现货部门沟通紧密,***终达到比较满意的效果。

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